Сравнение GMEU с BITI
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. GMEU is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, GMEU returned -45.45% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -65.67% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | 4.86% |
Correlation
The correlation between GMEU and BITI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. BITI — Ранг доходности на риск
GMEU
BITI
Сравнение GMEU c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.57 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.36 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и BITI
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -92.16% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -25.28% | -33.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -86.38% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -68.42% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | 10.18% | +28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и BITI
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 10.69% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 34.09% | +21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 44.07% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.79% | 52.21% | +34.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 52.21% | +34.58% |
Сравнение комиссий GMEU и BITI
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и BITI
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and BITI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (15.46%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -45.45% for GMEU. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор