PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GME с USO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GME (GameStop Corp.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, GME returned 14.50%/yr vs 3.13%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GME и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 14.50% против 3.13% соответственно.

GME

1 день
-2.11%
1 месяц
-13.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
-5.22%
1 год
-25.98%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
14.50%

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GME и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GME
GameStop Corp.		8.57%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between GME and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.12

The correlation between GME and USO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

GME vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMEUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.04

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.66

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.45

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

8.33

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GME vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMEUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.04

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.64

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.18

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GME и USO

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-98.19%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-20.39%

-13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.86%

-26.05%

-36.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.77%

-36.23%

-50.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.99%

-86.75%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.91%

-85.85%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.27%

-75.30%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

10.87%

+13.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и USO

Текущая волатильность для GameStop Corp. (GME) составляет 11.20%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что GME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

13.30%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

38.49%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.14%

44.41%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.02%

36.09%

+59.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.86%

39.01%

+78.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и USO

Ни GME, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GME and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.30%) compared to GME (11.20%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GME и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор