PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с CLOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GME с CLOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GME (GameStop Corp.) and CLOV (Clover Health Investments, Corp.) are both stocks. GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, GME returned -18.61%/yr vs -16.51%/yr for CLOV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GME и CLOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 55.32%.

GME

1 день
6.02%
1 месяц
-6.96%
С начала года
10.46%
6 месяцев
-4.44%
1 год
-26.31%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-18.61%
10 лет*
14.78%

CLOV

1 день
-2.14%
1 месяц
37.74%
С начала года
55.32%
6 месяцев
39.31%
1 год
17.74%
3 года*
60.44%
5 лет*
-16.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GME и CLOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GME
GameStop Corp.		10.46%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%299.15%
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		55.32%-25.40%230.85%2.43%-75.01%-77.82%64.41%

Correlation

The correlation between GME and CLOV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.32

The correlation between GME and CLOV shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GME:

$1.81

CLOV:

-$0.11

Коэффициент P/S

GME:

3.23

CLOV:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$2.90B

CLOV:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$943.30M

CLOV:

$939.14M

EBITDA (12 мес.)

GME:

$418.40M

CLOV:

-$55.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

Clover Health Investments, Corp.

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOO
Часто сравнивают с CLOV:
CLOV с ALHCCLOV с AMCCLOV с AURCLOV с LUMNCLOV с NFLYCLOV с NUCLOV с NKE

Доходность на риск

GME vs. CLOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CLOV
Ранг доходности на риск CLOV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c CLOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMECLOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.26

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.88

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.32

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

0.58

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GME vs. CLOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CLOV равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и CLOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMECLOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.26

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.19

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GME и CLOV

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и CLOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMECLOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-97.19%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-55.50%

+21.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.86%

-64.73%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.77%

-97.19%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.47%

-83.52%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.26%

-76.62%

+27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

30.50%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и CLOV

Текущая волатильность для GameStop Corp. (GME) составляет 12.10%, в то время как у Clover Health Investments, Corp. (CLOV) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что GME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMECLOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

22.48%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

39.42%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.12%

68.65%

-25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.07%

88.12%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.88%

85.63%

+32.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и CLOV

Ни GME, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и CLOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
749.19M
(GME) Общая выручка
(CLOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GME and CLOV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOV has higher volatility (22.48%) compared to GME (12.10%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs CLOV's -97.19%.

CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GME и CLOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор