PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GME с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GME с TBIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GME (GameStop Corp.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, GME returned -1.33%/yr vs 4.58%/yr for TBIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GME и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.93%.

GME

1 день
-1.53%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
2.62%
С начала года
9.16%
1 год
-7.43%
3 года*
-1.33%
5 лет*
-12.30%
10 лет*
13.89%

TBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.93%
1 год
3.89%
3 года*
4.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GME и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
GME
GameStop Corp.		9.16%-35.93%78.78%-5.04%-57.51%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		1.93%4.19%5.15%5.12%1.29%

Correlation

The correlation between GME and TBIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOO
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

GME vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMETBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
13.92

-14.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
64.45

-64.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

20.57

-19.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

194.74

-195.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

1,042.78

-1,043.23

GME vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GME и TBIL

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMETBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-0.10%

-93.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.99%

-0.02%

-27.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.42%

-0.02%

-62.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.77%

0.00%

-74.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-0.00%

-49.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

0.00%

+16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и TBIL

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMETBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

0.08%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

0.20%

+27.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.79%

0.28%

+35.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.80%

0.32%

+94.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.87%

0.32%

+117.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и TBIL

GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		3.73%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GME and TBIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GME has higher volatility (7.65%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs TBIL's -0.10%.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.92 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GME и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор