PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GME с MLPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GME (GameStop Corp.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, GME returned 14.50%/yr vs 12.10%/yr for MLPX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GME и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 14.50% против 12.10% соответственно.

GME

1 день
-2.11%
1 месяц
-13.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
-5.22%
1 год
-25.98%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
14.50%

MLPX

1 день
-1.02%
1 месяц
0.96%
С начала года
24.18%
6 месяцев
22.33%
1 год
24.70%
3 года*
28.33%
5 лет*
21.03%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GME и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GME
GameStop Corp.		8.57%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		24.18%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between GME and MLPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.26

The correlation between GME and MLPX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOO
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

GME vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMEMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.62

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.25

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.04

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

7.76

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GME vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMEMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.62

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.05

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GME и MLPX

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-70.67%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-8.18%

-26.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.86%

-16.77%

-46.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.77%

-19.72%

-67.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.99%

-64.70%

-24.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.91%

-5.23%

-69.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.27%

-16.62%

-32.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

3.19%

+20.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и MLPX

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

6.22%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

11.83%

+16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.14%

15.33%

+27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.02%

20.09%

+75.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.86%

26.49%

+91.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и MLPX

GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

GME and MLPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GME has higher volatility (11.20%) compared to MLPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GME и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор