PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GME с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GME с BABA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или BABA.

Корреляция

Корреляция между GME и BABA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GME и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.79%
30.92%
GME
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GME:

1.13

BABA:

1.45

Коэф-т Сортино

GME:

2.61

BABA:

2.09

Коэф-т Омега

GME:

1.40

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

GME:

1.95

BABA:

0.88

Коэф-т Мартина

GME:

3.57

BABA:

4.20

Индекс Язвы

GME:

47.68%

BABA:

16.04%

Дневная вол-ть

GME:

150.44%

BABA:

46.33%

Макс. просадка

GME:

-93.43%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

GME:

-68.39%

BABA:

-61.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$12.11B

BABA:

$284.72B

EPS

GME:

$0.33

BABA:

$6.81

Коэффициент P/E

GME:

82.06

BABA:

17.52

Коэффициент PEG

GME:

0.86

BABA:

0.69

Коэффициент P/S

GME:

3.17

BABA:

0.29

Коэффициент P/B

GME:

2.46

BABA:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$3.82B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$1.11B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

GME:

$22.40M

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 41.86%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 13.77% против 3.76% соответственно.

GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

33.50%

1 год

144.96%

5 лет

87.54%

10 лет

13.77%

BABA

С начала года

41.86%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

23.47%

1 год

61.50%

5 лет

-9.69%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GME и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GME c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GME: 1.13
BABA: 1.45
Коэффициент Сортино GME, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GME: 2.61
BABA: 2.09
Коэффициент Омега GME, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GME: 1.40
BABA: 1.27
Коэффициент Кальмара GME, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GME: 1.95
BABA: 0.88
Коэффициент Мартина GME, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GME: 3.57
BABA: 4.20

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BABA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
1.45
GME
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и BABA

GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GME и BABA

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.39%
-61.24%
GME
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности GME и BABA

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 20.26%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.80%
20.26%
GME
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию