Сравнение GMCOX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.24% против 2.00% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
WFBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и WFBIX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
GMCOX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
GMCOX
WFBIX
Сравнение GMCOX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 4.01 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.94 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и WFBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и WFBIX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что сопоставимо с доходностью WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и WFBIX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -18.68% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.80% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -17.84% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -18.68% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -2.15% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -2.27% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и WFBIX
GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.59% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.55% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.57% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.40% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.37% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.15% | -0.18% |