Сравнение GMCOX с GPTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и GPTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и GPTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у GPTCX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям GPTCX по среднегодовой доходности: 1.24% против 5.81% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и GPTCX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPTCX в 0.45%.
Доходность на риск
GMCOX vs. GPTCX — Ранг доходности на риск
GMCOX
GPTCX
Сравнение GMCOX c GPTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | GPTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.92 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.76 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 7.93 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.57 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.65 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и GPTCX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и GPTCX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GPTCX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и GPTCX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки GPTCX в -20.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и GPTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -20.89% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -6.10% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -20.89% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -20.89% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -3.69% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.00% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.36% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и GPTCX
Текущая волатильность для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) составляет 1.59%, в то время как у GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.13% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 4.61% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 7.83% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 8.22% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 8.41% | -3.44% |