Сравнение GMCOX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям FMBPX по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.46% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и FMBPX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
GMCOX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
GMCOX
FMBPX
Сравнение GMCOX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.19 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.03 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и FMBPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и FMBPX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и FMBPX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -18.34% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.15% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -18.02% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -18.34% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -2.08% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.28% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.14% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и FMBPX
GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.50% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.02% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 5.43% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.72% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.08% | -0.11% |