PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMAR с TAIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 3 years, GMAR returned 11.85%/yr vs -5.10%/yr for TAIL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. GMAR charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности GMAR и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.05%.

GMAR

1 день
0.07%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.65%
3 года*
11.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAR и TAIL

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		7.40%9.29%12.14%12.40%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%-14.13%

Correlation

The correlation between GMAR and TAIL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г.

-0.53

The correlation between GMAR and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BSTPGMAR с GJUNGMAR с CAOSGMAR с GAPRGMAR с GMAYGMAR с BUFR
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

GMAR vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMARTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
-0.93

+4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.76
-1.33

+7.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

0.85

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.64

-0.71

+8.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.91

-1.58

+50.49

GMAR vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMAR и TAIL

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMARTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-52.36%

+43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-11.10%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.11%

-20.78%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-50.98%

+50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-29.25%

+28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

4.99%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и TAIL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 1.42%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMARTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.90%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

6.59%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

8.46%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

14.90%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

14.90%

-8.08%

Сравнение комиссий GMAR и TAIL

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и TAIL

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

GMAR and TAIL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.90%) compared to GMAR (1.42%). In terms of maximum drawdown, GMAR dropped -9.11% vs TAIL's -52.36%.

On 3-year performance, GMAR leads with 11.85% vs -5.10% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GMAR has performed better with a 11.85% return vs -5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

TAIL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for GMAR.

GMAR is categorized as Options Trading, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: FT Vest and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for GMAR and 0.59% for TAIL.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAR и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор