PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

GMAR и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%5.06%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий GMAR и IVVM

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

GMAR vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.50

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.39

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

7.89

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.25

+0.46

Корреляция

Корреляция между GMAR и IVVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и IVVM

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GMAR и IVVM

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-11.62%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.29%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.72%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.96%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.64%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.76%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

6.04%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

12.91%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

9.82%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

9.82%

-2.86%