PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

GMAR и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%5.06%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий GMAR и IVVB

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

GMAR vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.02

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.52

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.59

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

7.12

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.05

+0.66

Корреляция

Корреляция между GMAR и IVVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и IVVB

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GMAR и IVVB

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-13.08%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.90%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.45%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.67%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.54%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и IVVB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.67%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

6.27%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

10.63%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

9.47%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

9.47%

-2.51%