PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с BGLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

GMAR и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и BGLD

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.42%9.29%12.14%11.95%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.41%33.03%21.80%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.41%.

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.43%
1 год
12.14%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.61%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.72%
1 год
16.64%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с LQDHBGLD с VTV

Сравнение комиссий GMAR и BGLD

GMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GMAR vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.90

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.51

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

7.52

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.09

+0.63

Корреляция

Корреляция между GMAR и BGLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и BGLD

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%.

TTM2025202420232022
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.14%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок GMAR и BGLD

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-16.19%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-11.11%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.14%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-3.55%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.23%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

6.62%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

9.41%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

12.17%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

9.90%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

9.89%

-2.94%