Сравнение GMAQX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMAQX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMAQX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 8.07% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
GMAQX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMAQX и GUSTX
GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
GMAQX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GMAQX
GUSTX
Сравнение GMAQX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMAQX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 3.18 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 10.74 | -7.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 7.08 | -5.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 20.50 | -17.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 58.55 | -46.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMAQX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.18 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.44 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между GMAQX и GUSTX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAQX и GUSTX
Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 8.72% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GMAQX и GUSTX
Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMAQX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -79.98% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -0.20% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -77.89% | +66.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -35.61% | +18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.07% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAQX и GUSTX
GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMAQX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 0.29% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 0.83% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 1.27% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 1.73% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 25.44% | -9.47% |