Сравнение GM с USO
GM (General Motors Company) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, GM returned 13.07%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GM и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 13.07% против 3.57% соответственно.
GM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 76.35%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 13.07%
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам GM и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 2.58% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between GM and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between GM and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GM vs. USO — Ранг доходности на риск
GM
USO
Сравнение GM c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GM | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.79 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 9.00 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.18 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GM и USO
Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -98.19% | +38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -20.39% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -26.05% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -36.23% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -86.75% | +26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -85.45% | +82.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -75.30% | +53.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 10.84% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GM и USO
Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 11.36%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 14.97% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 38.35% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 44.32% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 36.09% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 39.00% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и USO
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.76% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GM and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to GM (11.36%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs USO's -98.19%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GM и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор