Сравнение GM с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Motors Company (GM) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GM или UNP.
Доходность
Сравнение доходности GM и UNP
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 59.22%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.34% соответственно.
GM
59.22%
15.35%
24.61%
104.62%
10.33%
8.61%
UNP
-2.53%
-5.05%
-2.77%
9.75%
8.32%
9.34%
Фундаментальные показатели
| GM | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $63.40B | $144.84B |
| EPS | $9.33 | $10.89 |
| Цена/прибыль | 6.15 | 21.94 |
| PEG коэффициент | 6.77 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $182.72B | $24.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.86B | $10.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $25.20B | $12.09B |
Основные характеристики
| GM | UNP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 21.65 | 1.75 |
| Индекс Язвы | 5.02% | 5.95% |
| Дневная вол-ть | 31.32% | 18.93% |
| Макс. просадка | -59.95% | -67.49% |
| Текущая просадка | -11.68% | -9.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GM и UNP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GM c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и UNP
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности UNP в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.79% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% | 0.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GM и UNP
Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GM и UNP
General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GM и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности