PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GM с UNP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GM с UNP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Motors Company (GM) и Union Pacific Corporation (UNP).

Доходность

Сравнение доходности GM и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GM и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GM
General Motors Company		-10.59%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%
UNP
Union Pacific Corporation		6.34%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GM:

$66.70B

UNP:

$145.24B

EPS

GM:

$3.46

UNP:

$12.02

Коэффициент P/E

GM:

20.98

UNP:

20.36

Коэффициент P/S

GM:

0.38

UNP:

5.93

Коэффициент P/B

GM:

1.09

UNP:

7.86

Общая выручка (12 мес.)

GM:

$185.02B

UNP:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

GM:

$11.60B

UNP:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

GM:

$2.91B

UNP:

$12.62B

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 11.56% против 14.58% соответственно.

GM

1 день
-3.33%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
22.74%
1 год
52.73%
3 года*
27.32%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.56%

UNP

1 день
0.65%
1 месяц
-7.95%
С начала года
6.34%
6 месяцев
5.50%
1 год
5.04%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.46%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Motors Company

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с CNR.TOUNP с VOOUNP с DE

Доходность на риск

GM vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GM
Ранг доходности на риск GM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GM c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.22

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.48

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

0.44

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

0.95

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GM vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа UNP равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.22

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между GM и UNP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и UNP

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности UNP в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GM
General Motors Company		0.87%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%
UNP
Union Pacific Corporation		2.24%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Просадки

Сравнение просадок GM и UNP

Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и UNP.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-67.49%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-12.28%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-31.83%

-27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-38.72%

-21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-8.34%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.67%

-17.13%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.93%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GM и UNP

General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

5.77%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.78%

14.15%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.96%

22.76%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.59%

22.29%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

25.18%

+11.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GM и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.29B
6.09B
(GM) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GM и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Motors Company и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-2.5%
100.0%
Активы портфеля
GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в -1.12B при выручке в 45.29B, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в -3.65B при выручке в 45.29B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в -2.70B при выручке в 45.29B, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.