PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLW с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLW с KMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLW (Corning Incorporated) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. GLW operates in Electronic Components (Technology), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GLW returned 27.57%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLW и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 105.36%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 27.57% против 0.95% соответственно.

GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-13.09%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
256.47%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLW и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated		105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between GLW and KMB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г.

0.20

The correlation between GLW and KMB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$154.61B

KMB:

$34.08B

EPS

GLW:

$2.10

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

GLW:

85.36

KMB:

17.26

Коэффициент PEG

GLW:

2.07

KMB:

2.98

Коэффициент P/S

GLW:

9.47

KMB:

2.06

Коэффициент P/B

GLW:

13.09

KMB:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.32B

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$5.93B

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.77B

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corning Incorporated

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

GLW vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLW c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLWKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.59
-0.77

+5.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
-0.91

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.87

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.23

-0.67

+11.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.65

-1.03

+36.68

GLW vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и KMB

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLWKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-36.97%

-62.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-29.60%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-34.06%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-34.06%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-34.06%

-14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-26.52%

+12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.50%

-8.85%

-41.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

19.43%

-12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и KMB

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLWKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.91%

8.42%

+16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

16.67%

+33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.33%

25.77%

+30.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

20.19%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

21.07%

+12.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и KMB

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности KMB в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLW
Corning Incorporated		0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
4.14B
4.16B
(GLW) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
36.9%
36.9%
Активы портфеля
GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

GLW and KMB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs KMB's -36.97%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор