PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLW с ABT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GLW и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 105.36%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 27.57% против 10.94% соответственно.


GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-6.43%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
265.24%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%

ABT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.39%
С начала года
-28.82%
6 месяцев
-28.92%
1 год
-33.65%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLW и ABT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated
105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
ABT
Abbott Laboratories
-28.82%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%

Correlation

The correlation between GLW and ABT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г.

0.26

The correlation between GLW and ABT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$154.61B

ABT:

$154.05B

EPS

GLW:

$2.10

ABT:

$3.59

Коэффициент P/E

GLW:

85.36

ABT:

24.57

Коэффициент PEG

GLW:

2.07

ABT:

1.53

Коэффициент P/S

GLW:

9.47

ABT:

3.42

Коэффициент P/B

GLW:

13.09

ABT:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.32B

ABT:

$45.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$5.93B

ABT:

$25.45B

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.77B

ABT:

$10.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Corning Incorporated

Abbott Laboratories

Доходность на риск

GLW vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ABT
Ранг доходности на риск ABT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLW c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLWABTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.75

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.23

-0.88

+12.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.65

-1.92

+37.57

GLW vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и ABT

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и ABT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLWABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-45.66%

-53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-38.99%

+15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-39.64%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-39.64%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-39.64%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-35.53%

+21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.50%

-10.84%

-39.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

17.75%

-10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и ABT

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLWABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.91%

7.71%

+17.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

19.48%

+31.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.33%

24.51%

+31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

22.06%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

23.67%

+10.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и ABT

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ABT в 2.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories
2.77%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
GLW
Corning Incorporated
0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.14B
11.16B
(GLW) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и ABT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и Abbott Laboratories.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
36.9%
56.3%
Активы портфеля
GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.


Часто задаваемые вопросы


GLW and ABT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs ABT's -45.66%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и ABT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор