Сравнение GLUX.DE с VOO
GLUX.DE (Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLUX.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Luxury, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLUX.DE returned 9.44%/yr vs 15.28%/yr for VOO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GLUX.DE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности GLUX.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLUX.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLUX.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции GLUX.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.44% против 15.28% соответственно.
GLUX.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 9.44%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам GLUX.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | -7.03% | 2.34% | 4.43% | 11.98% | -19.34% | 32.41% | 23.80% | 33.53% | -9.13% | 22.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between GLUX.DE and VOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUX.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
GLUX.DE
VOO
Сравнение GLUX.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUX.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.73 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 14.10 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUX.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.26 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GLUX.DE и VOO
Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUX.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -33.49% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -7.37% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -23.87% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -23.87% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -33.49% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -0.18% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -4.03% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 1.94% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUX.DE и VOO
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUX.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.06% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 8.55% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 12.20% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 16.69% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.53% | +2.41% |
Сравнение комиссий GLUX.DE и VOO
GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUX.DE и VOO
GLUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GLUX.DE and VOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for GLUX.DE.
GLUX.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while VOO is S&P 500. GLUX.DE tracks S&P Global Luxury, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GLUX.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для GLUX.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор