Сравнение GLUX.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GLUX.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLUX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Luxury. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLUX.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLUX.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | -10.34% | 2.34% | 4.43% | 11.98% | -19.34% | 32.41% | 23.80% | 33.53% | -9.13% | 22.10% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.17% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
GLUX.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLUX.DE показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции GLUX.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.50% против 13.81% соответственно.
GLUX.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 8.50%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLUX.DE и SPY
GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLUX.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
GLUX.DE
SPY
Сравнение GLUX.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUX.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.70 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 2.95 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUX.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.72 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GLUX.DE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUX.DE и SPY
GLUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GLUX.DE и SPY
Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLUX.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -55.19% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -12.05% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -24.50% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -33.72% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.73% | -5.53% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -9.09% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.54% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUX.DE и SPY
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLUX.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.30% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 9.86% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 21.43% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.97% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 18.50% | +2.27% |