PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLUX.DE с LUXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLUX.DE и LUXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLUX.DE и LUXG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR
-10.85%2.34%4.43%11.98%-19.34%32.41%23.80%33.53%-9.13%22.10%
LUXG.L
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD
-10.32%1.36%4.69%12.09%-18.87%31.90%24.48%33.01%-8.97%21.64%
Разные валюты инструментов

GLUX.DE торгуется в EUR, в то время как LUXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUXG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLUX.DE показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у LUXG.L с доходностью -10.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLUX.DE имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции LUXG.L немного впереди с 8.50%.


GLUX.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-10.85%
6 месяцев
-8.58%
1 год
0.58%
3 года*
-2.58%
5 лет*
0.33%
10 лет*
8.47%

LUXG.L

1 день
2.91%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-6.95%
1 год
1.35%
3 года*
-2.53%
5 лет*
0.45%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR

Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD

Сравнение комиссий GLUX.DE и LUXG.L

И GLUX.DE, и LUXG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLUX.DE vs. LUXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLUX.DE
Ранг доходности на риск GLUX.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUX.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUX.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUX.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUX.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUX.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

LUXG.L
Ранг доходности на риск LUXG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUXG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUXG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUXG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUXG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUXG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLUX.DE c LUXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLUX.DELUXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.07

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.23

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.05

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

0.15

+1.28

GLUX.DE vs. LUXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLUX.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа LUXG.L равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLUX.DE и LUXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLUX.DELUXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между GLUX.DE и LUXG.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLUX.DE и LUXG.L

Ни GLUX.DE, ни LUXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLUX.DE и LUXG.L

Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, примерно равная максимальной просадке LUXG.L в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и LUXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLUX.DELUXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-36.58%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-15.95%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-29.20%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-36.58%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.21%

-14.84%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.10%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.78%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLUX.DE и LUXG.L

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) имеют волатильность 6.73% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLUX.DELUXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.22%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

20.52%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

20.61%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

20.74%

+0.03%