Сравнение GLUX.DE с LUXG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L).
GLUX.DE и LUXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLUX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Luxury. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. LUXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLUX.DE и LUXG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLUX.DE и LUXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | -10.85% | 2.34% | 4.43% | 11.98% | -19.34% | 32.41% | 23.80% | 33.53% | -9.13% | 22.10% |
LUXG.L Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | -10.32% | 1.36% | 4.69% | 12.09% | -18.87% | 31.90% | 24.48% | 33.01% | -8.97% | 21.64% |
Разные валюты инструментов
GLUX.DE торгуется в EUR, в то время как LUXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUXG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLUX.DE показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у LUXG.L с доходностью -10.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLUX.DE имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции LUXG.L немного впереди с 8.50%.
GLUX.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -10.85%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- -2.58%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 8.47%
LUXG.L
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -6.95%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLUX.DE и LUXG.L
И GLUX.DE, и LUXG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLUX.DE vs. LUXG.L — Ранг доходности на риск
GLUX.DE
LUXG.L
Сравнение GLUX.DE c LUXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUX.DE | LUXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.15 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUX.DE | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GLUX.DE и LUXG.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUX.DE и LUXG.L
Ни GLUX.DE, ни LUXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLUX.DE и LUXG.L
Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, примерно равная максимальной просадке LUXG.L в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и LUXG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLUX.DE | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -36.58% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -15.95% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -29.20% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -36.58% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -14.84% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -8.10% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.78% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUX.DE и LUXG.L
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) имеют волатильность 6.73% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLUX.DE | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.81% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 13.22% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 20.52% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.61% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 20.74% | +0.03% |