Сравнение GLUX.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GLUX.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLUX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Luxury. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLUX.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLUX.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | -10.34% | 2.34% | 4.43% | 11.98% | -19.34% | 32.41% | 23.80% | 33.53% | -9.13% | 22.10% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.34% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
GLUX.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLUX.DE показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции GLUX.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.50% против 16.77% соответственно.
GLUX.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 8.50%
SCHG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLUX.DE и SCHG
GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLUX.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GLUX.DE
SCHG
Сравнение GLUX.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUX.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.66 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 1.83 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUX.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.60 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GLUX.DE и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUX.DE и SCHG
GLUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GLUX.DE и SCHG
Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLUX.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -34.59% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -16.41% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -34.59% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -34.59% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.73% | -12.51% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.22% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUX.DE и SCHG
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLUX.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.83% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 12.82% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 24.67% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 22.00% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 21.88% | -1.11% |