PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLUX.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLUX.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLUX.DE и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR
-10.34%2.34%4.43%11.98%-19.34%32.41%23.80%33.53%-9.13%22.10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-8.34%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

GLUX.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLUX.DE показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции GLUX.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.50% против 16.77% соответственно.


GLUX.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-7.13%
1 год
1.38%
3 года*
-2.54%
5 лет*
0.44%
10 лет*
8.50%

SCHG

1 день
0.86%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-6.85%
1 год
9.17%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий GLUX.DE и SCHG

GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLUX.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLUX.DE
Ранг доходности на риск GLUX.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLUX.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLUX.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.37

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.69

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.66

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

1.83

-1.59

GLUX.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLUX.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLUX.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLUX.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Корреляция

Корреляция между GLUX.DE и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLUX.DE и SCHG

GLUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GLUX.DE и SCHG

Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


GLUX.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-34.59%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-16.41%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-34.59%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-34.59%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.73%

-12.51%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-5.22%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GLUX.DE и SCHG

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLUX.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.83%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

12.82%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

24.67%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

22.00%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

21.88%

-1.11%