Сравнение GLUX.DE с CIBR
GLUX.DE (Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - GLUX.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Luxury, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLUX.DE returned 9.51%/yr vs 17.94%/yr for CIBR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GLUX.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности GLUX.DE и CIBR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLUX.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLUX.DE показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 33.09%. За последние 10 лет акции GLUX.DE уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 9.51% против 17.94% соответственно.
GLUX.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 9.51%
CIBR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 10.35%
- 6 месяцев
- 30.58%
- С начала года
- 33.09%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам GLUX.DE и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | -4.26% | 2.34% | 4.43% | 11.98% | -19.34% | 32.41% | 23.80% | 33.53% | -9.13% | 22.10% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 33.09% | -0.35% | 26.01% | 35.52% | -21.90% | 28.63% | 38.12% | 31.42% | 6.24% | 4.04% |
Correlation
The correlation between GLUX.DE and CIBR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between GLUX.DE and CIBR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUX.DE vs. CIBR — Ранг доходности на риск
GLUX.DE
CIBR
Сравнение GLUX.DE c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLUX.DE | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.19 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 2.76 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLUX.DE и CIBR
Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки CIBR в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUX.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -35.19% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -22.83% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -24.33% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -28.91% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -35.19% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -2.68% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -8.71% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 9.86% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUX.DE и CIBR
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) составляет 5.02%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUX.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 7.38% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 22.47% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 25.92% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 25.02% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 23.97% | -3.12% |
Сравнение комиссий GLUX.DE и CIBR
GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUX.DE и CIBR
GLUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.42% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLUX.DE and CIBR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLUX.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLUX.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.
GLUX.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while CIBR is Cybersecurity. GLUX.DE tracks S&P Global Luxury, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for GLUX.DE and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для GLUX.DE и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор