PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLUX.DE с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLUX.DE с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

GLUX.DE и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLUX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Luxury. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLUX.DE и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLUX.DE и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR		-10.34%2.34%4.43%11.98%-19.34%32.41%23.80%33.53%-9.13%22.10%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-10.10%-0.35%26.01%35.52%-21.90%28.63%38.12%31.42%6.24%4.04%
Разные валюты инструментов

GLUX.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLUX.DE показывает доходность -10.34%, а CIBR немного выше – -10.10%. За последние 10 лет акции GLUX.DE уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.43% соответственно.

GLUX.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-7.13%
1 год
1.38%
3 года*
-2.54%
5 лет*
0.44%
10 лет*
8.50%

CIBR

1 день
0.65%
1 месяц
0.83%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-6.71%
3 года*
11.95%
5 лет*
9.17%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с GLUX.DE:
GLUX.DE с LUXG.LGLUX.DE с WMTGLUX.DE с SPYGLUX.DE с SXR8.DEGLUX.DE с VUAA.DEGLUX.DE с SCHGGLUX.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий GLUX.DE и CIBR

GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR

Доходность на риск

GLUX.DE vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLUX.DE
Ранг доходности на риск GLUX.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLUX.DE c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUX.DECIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.26

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-0.19

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.25

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

-0.67

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLUX.DE vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLUX.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLUX.DE и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUX.DECIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между GLUX.DE и CIBR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLUX.DE и CIBR

GLUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GLUX.DE и CIBR

Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки CIBR в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

GLUX.DECIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-33.89%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-21.96%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-33.89%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-33.89%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.73%

-18.89%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.66%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

8.11%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GLUX.DE и CIBR

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLUX.DECIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.61%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

16.90%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

26.05%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

23.96%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

23.55%

-2.78%