Сравнение GLUX.DE с CIBR
GLUX.DE (Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - GLUX.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Luxury, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLUX.DE returned 9.44%/yr vs 17.56%/yr for CIBR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GLUX.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности GLUX.DE и CIBR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLUX.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLUX.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 23.94%. За последние 10 лет акции GLUX.DE уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 9.44% против 17.56% соответственно.
GLUX.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 9.44%
CIBR
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 26.00%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 17.37%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам GLUX.DE и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | -7.03% | 2.34% | 4.43% | 11.98% | -19.34% | 32.41% | 23.80% | 33.53% | -9.13% | 22.10% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 23.94% | -0.35% | 26.01% | 35.52% | -21.90% | 28.63% | 38.12% | 31.42% | 6.24% | 4.04% |
Correlation
The correlation between GLUX.DE and CIBR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between GLUX.DE and CIBR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUX.DE vs. CIBR — Ранг доходности на риск
GLUX.DE
CIBR
Сравнение GLUX.DE c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUX.DE | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.80 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 1.88 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUX.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.66 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GLUX.DE и CIBR
Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки CIBR в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUX.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -35.19% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -22.83% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -24.33% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -28.91% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -35.19% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -7.20% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -8.74% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 9.67% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUX.DE и CIBR
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) составляет 5.55%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUX.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 11.93% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 21.59% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 25.18% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 24.83% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 23.93% | -2.99% |
Сравнение комиссий GLUX.DE и CIBR
GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUX.DE и CIBR
GLUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.47% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLUX.DE and CIBR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLUX.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLUX.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.
GLUX.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while CIBR is Cybersecurity. GLUX.DE tracks S&P Global Luxury, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for GLUX.DE and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для GLUX.DE и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор