PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLUX.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLUX.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

GLUX.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLUX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Luxury. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLUX.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLUX.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR		-10.85%2.34%4.43%11.98%-19.34%32.41%23.80%33.53%-9.13%22.10%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, GLUX.DE показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции GLUX.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.67% соответственно.

GLUX.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-10.85%
6 месяцев
-8.58%
1 год
0.58%
3 года*
-2.58%
5 лет*
0.33%
10 лет*
8.47%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GLUX.DE:
GLUX.DE с LUXG.LGLUX.DE с WMTGLUX.DE с SPYGLUX.DE с VUAA.DEGLUX.DE с CIBRGLUX.DE с SCHGGLUX.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий GLUX.DE и SXR8.DE

GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

GLUX.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLUX.DE
Ранг доходности на риск GLUX.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUX.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUX.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUX.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUX.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUX.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLUX.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUX.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.61

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.92

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.37

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

8.02

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLUX.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLUX.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLUX.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUX.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Корреляция

Корреляция между GLUX.DE и SXR8.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLUX.DE и SXR8.DE

Ни GLUX.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLUX.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GLUX.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-33.78%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-8.40%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-23.32%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-33.78%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.21%

-5.01%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-5.22%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.10%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLUX.DE и SXR8.DE

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLUX.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.62%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

8.61%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

17.16%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

15.18%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

16.14%

+4.63%