PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLUX.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLUX.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

GLUX.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLUX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Luxury. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLUX.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLUX.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR		-10.34%2.34%4.43%11.98%-19.34%32.41%20.05%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.97%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, GLUX.DE показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью -2.97%.

GLUX.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-7.13%
1 год
1.38%
3 года*
-2.54%
5 лет*
0.44%
10 лет*
8.50%

VUAA.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.21%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с GLUX.DE:
GLUX.DE с LUXG.LGLUX.DE с WMTGLUX.DE с SPYGLUX.DE с SXR8.DEGLUX.DE с CIBRGLUX.DE с SCHGGLUX.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий GLUX.DE и VUAA.DE

GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLUX.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

GLUX.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLUX.DE
Ранг доходности на риск GLUX.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUX.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLUX.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUX.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.60

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.90

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.22

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

4.41

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLUX.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLUX.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLUX.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUX.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Корреляция

Корреляция между GLUX.DE и VUAA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLUX.DE и VUAA.DE

Ни GLUX.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLUX.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GLUX.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-33.67%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-13.45%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-23.33%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.73%

-5.19%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-5.18%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.31%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLUX.DE и VUAA.DE

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLUX.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.84%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

8.66%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

17.07%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

15.15%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

17.76%

+3.01%