Сравнение GLU с PTY
GLU (The Gabelli Global Utility & Income Trust) is a stock, while PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) is Corporate Bonds fund managed by FPA. Over the past 10 years, GLU returned 7.92%/yr vs 8.25%/yr for PTY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLU и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLU показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLU имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции PTY немного впереди с 8.25%.
GLU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.92%
PTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам GLU и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLU The Gabelli Global Utility & Income Trust | 2.78% | 37.93% | 23.55% | 2.07% | -28.13% | 21.19% | 4.90% | 25.26% | -19.49% | 34.92% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.77% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between GLU and PTY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLU vs. PTY — Ранг доходности на риск
GLU
PTY
Сравнение GLU c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLU | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.32 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -0.65 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLU | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.46 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GLU и PTY
Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLU | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.52% | -60.86% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -15.44% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -16.04% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -41.38% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -46.55% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -12.67% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.61% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 7.60% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLU и PTY
The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLU | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.82% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.52% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 10.82% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.40% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 21.20% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLU и PTY
Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности PTY в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLU The Gabelli Global Utility & Income Trust | 6.49% | 6.23% | 8.00% | 9.10% | 8.52% | 5.70% | 6.51% | 6.36% | 7.45% | 5.63% | 7.14% | 7.22% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.04% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
GLU and PTY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLU has higher volatility (3.80%) compared to PTY (2.82%). In terms of maximum drawdown, GLU dropped -50.52% vs PTY's -60.86%.
GLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLU и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор