PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTR и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLTR показывает доходность 1.47%, а TBIL немного выше – 1.49%.


GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и TBIL


2026 (YTD)2025202420232022
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
1.47%87.25%20.63%2.01%2.54%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
1.49%4.19%5.15%5.12%1.30%

Correlation

The correlation between GLTR and TBIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.02

The correlation between GLTR and TBIL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

GLTR vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTRTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-56.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

17.16

-15.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

196.84

-195.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

934.41

-930.27

GLTR vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTRTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

13.78

-12.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

14.07

-13.75

Просадки

Сравнение просадок GLTR и TBIL

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTRTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-0.10%

-55.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-0.02%

-29.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-0.02%

-29.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

0.00%

-26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-0.00%

-28.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

0.00%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и TBIL

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTRTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

0.08%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

0.19%

+35.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

0.29%

+37.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

0.32%

+23.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

0.32%

+20.18%

Сравнение комиссий GLTR и TBIL

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и TBIL

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.


ПозицияTTM2025202420232022
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы


GLTR and TBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs TBIL's -0.10%.

On 3-year performance, GLTR leads with 32.36% vs 4.64% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLTR has performed better with a 32.36% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while TBIL is Ultrashort Bond. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. They also come from different issuers: Aberdeen and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.15% for TBIL.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор