Сравнение GLTR с SPMO
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 12.08%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.08% против 20.86% соответственно.
GLTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 12.08%
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам GLTR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -4.66% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between GLTR and SPMO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GLTR
SPMO
Сравнение GLTR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.44 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 13.01 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и SPMO
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -30.95% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -12.70% | -21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -20.13% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | -22.74% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -30.95% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | -1.68% | -29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -4.60% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 3.35% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и SPMO
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 10.43% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 10.29% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.24% | 16.73% | +19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.40% | 19.48% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 19.65% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 20.48% | +0.16% |
Сравнение комиссий GLTR и SPMO
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и SPMO
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR and SPMO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.43%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 12.08% for GLTR. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for GLTR.
GLTR is categorized as Precious Metals, while SPMO is Momentum. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: abrdn and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор