PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, GLTR returned 53.06% vs 62.53% for SLVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и SLVO

2026 (YTD)20252024
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%4.93%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between GLTR and SLVO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between GLTR and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

GLTR vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.13

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.39

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.65

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

15.01

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.13

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.61

-1.29

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SLVO

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-17.23%

-38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-17.23%

-12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

-3.22%

-23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-3.13%

-25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

4.18%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SLVO

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.39%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

27.33%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

29.53%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

25.23%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

25.23%

-4.73%

Сравнение комиссий GLTR и SLVO

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SLVO

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%.

ПозицияTTM20252024
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and SLVO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to SLVO (6.39%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 53.06% for GLTR. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 53.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while SLVO is Silver. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Aberdeen and UBS. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор