PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-3.91%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLTR показывает доходность 7.45%, а IGLD немного ниже – 7.26%.


GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий GLTR и IGLD

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

GLTR vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTRIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.69

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.17

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.27

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.64

-1.48

GLTR vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTRIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.06

-0.72

Корреляция

Корреляция между GLTR и IGLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и IGLD

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.


TTM20252024202320222021
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и IGLD

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTRIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-18.59%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-17.56%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-18.59%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-10.51%

-12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-5.01%

-23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

4.13%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и IGLD

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTRIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

10.62%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

21.23%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

23.76%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

14.90%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

14.86%

+5.41%