Сравнение GLTR с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
GLTR и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GLTR и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTR и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 7.45% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -3.91% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLTR показывает доходность 7.45%, а IGLD немного ниже – 7.26%.
GLTR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 14.22%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTR и IGLD
GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
GLTR vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GLTR
IGLD
Сравнение GLTR c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTR | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.69 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.27 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.64 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.69 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.06 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GLTR и IGLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и IGLD
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок GLTR и IGLD
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -18.59% | -37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -17.56% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -18.59% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.55% | -10.51% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -5.01% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 4.13% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и IGLD
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 10.62% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 21.23% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 23.76% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 14.90% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 14.86% | +5.41% |