PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTR и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -0.50%.


GLTR

1 день
-3.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.60%
1 год
33.31%
3 года*
29.08%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.27%

GDE

1 день
-3.14%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-5.03%
1 год
37.19%
3 года*
40.84%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
-9.21%87.25%20.63%2.01%-8.13%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
-0.50%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between GLTR and GDE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between GLTR and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GLTR vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLTRGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.65

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

4.59

-2.32

GLTR vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLTR и GDE

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTRGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-32.01%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.55%

-22.66%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.55%

-22.66%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.55%

-19.50%

-15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-7.97%

-20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

8.12%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и GDE

Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 10.06%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTRGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

11.41%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.51%

26.51%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

30.33%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

27.15%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

27.15%

-6.47%

Сравнение комиссий GLTR и GDE

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и GDE

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.


ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.34%4.32%7.14%2.22%0.81%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLTR and GDE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (11.41%) compared to GLTR (10.06%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 40.84% vs 29.08% for GLTR. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 40.84% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

GDE has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while GDE is Gold. They also come from different issuers: abrdn and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор