Сравнение GLTR с GDE
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. GLTR is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, GLTR returned 29.08%/yr vs 40.84%/yr for GDE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -0.50%.
GLTR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.27%
GDE
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 40.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTR и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -9.21% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -8.13% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -0.50% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between GLTR and GDE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between GLTR and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. GDE — Ранг доходности на риск
GLTR
GDE
Сравнение GLTR c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.65 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4.59 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и GDE
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -32.01% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.55% | -22.66% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.55% | -22.66% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.55% | -19.50% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -7.97% | -20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 8.12% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и GDE
Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 10.06%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 11.41% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.51% | 26.51% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 30.33% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 27.15% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 27.15% | -6.47% |
Сравнение комиссий GLTR и GDE
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и GDE
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.34% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR and GDE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (11.41%) compared to GLTR (10.06%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 40.84% vs 29.08% for GLTR. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 40.84% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
GDE has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for GLTR.
GLTR is categorized as Precious Metals, while GDE is Gold. They also come from different issuers: abrdn and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор