Сравнение GLTR с CLOA
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. GLTR is passively managed, while CLOA is actively managed. Over the past 3 years, GLTR returned 30.69%/yr vs 6.58%/yr for CLOA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 2.16%.
GLTR
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 12.34%
CLOA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTR и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -1.75% | 87.25% | 20.63% | 0.90% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.16% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Correlation
The correlation between GLTR and CLOA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. CLOA — Ранг доходности на риск
GLTR
CLOA
Сравнение GLTR c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.33 | -2.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 29.21 | -27.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 146.10 | -143.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и CLOA
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -1.34% | -54.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -0.18% | -33.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -1.13% | -32.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | 0.00% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -0.05% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 0.04% | +13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и CLOA
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 0.13% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 0.48% | +35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 0.70% | +37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 1.31% | +22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 1.31% | +19.35% |
Сравнение комиссий GLTR и CLOA
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и CLOA
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.95% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR and CLOA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.92%) compared to CLOA (0.13%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs CLOA's -1.34%.
On 3-year performance, GLTR leads with 30.69% vs 6.58% for CLOA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLTR has performed better with a 30.69% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
CLOA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for GLTR.
GLTR is categorized as Precious Metals, while CLOA is CLO. They also come from different issuers: abrdn and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.20% for CLOA.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.40 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор