PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и VEMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий GLRY и VEMBX

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEMBX в 0.55%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

GLRY vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.96

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.83

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.33

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

10.49

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.02

-0.59

Корреляция

Корреляция между GLRY и VEMBX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и VEMBX

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VEMBX в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и VEMBX

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-24.36%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-4.16%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-24.36%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-3.30%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-3.93%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.95%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и VEMBX

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

2.13%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

2.90%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

5.07%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

6.29%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

6.37%

+15.11%