PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLRY с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds. GLRY is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 5 years, GLRY returned 9.49%/yr vs 12.16%/yr for USVM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

GLRY

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
7.27%
С начала года
14.87%
1 год
25.38%
3 года*
16.92%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		14.87%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.64%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%3.74%

Correlation

The correlation between GLRY and USVM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between GLRY and USVM shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLRY и USVM

Секторы
GLRY
USVM

Технологии

27.6%
8.7%

Промышленность

24.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.3%

Финансовые услуги

10.2%
25.1%

Здравоохранение

8.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.0%

Коммунальные услуги

3.0%
7.4%

Недвижимость

2.6%
9.6%

Энергетика

2.5%
5.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.7%

Технологии

GLRY
27.6%
USVM
8.7%

Промышленность

GLRY
24.6%
USVM
10.6%

Потребительский циклический сектор

GLRY
12.0%
USVM
12.3%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
USVM
25.1%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
USVM
12.8%

Коммуникационные услуги

GLRY
6.3%
USVM
3.0%

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
USVM
7.4%

Недвижимость

GLRY
2.6%
USVM
9.6%

Энергетика

GLRY
2.5%
USVM
5.1%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
USVM
1.7%

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
USVM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с SOVF
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

GLRY vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRYUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.35

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.43

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.13

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

15.64

-7.89

GLRY vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRY и USVM

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-42.38%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-8.36%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-24.34%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-25.27%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

0.00%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-7.80%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.20%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и USVM

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

2.95%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

10.89%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

14.67%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

19.55%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.90%

-0.39%

Сравнение комиссий GLRY и USVM

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и USVM

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.17%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and USVM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (7.49%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 9.49% for GLRY. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.17% for GLRY.

They also come from different issuers: Inspire and Victory Capital. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор