PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с SFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX).

GLRY и SFYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и SFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%3.35%

Доходность по периодам

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Сравнение комиссий GLRY и SFYX

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
SFYX
SoFi Next 500 ETF

Доходность на риск

GLRY vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

—

—

Корреляция

Корреляция между GLRY и SFYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и SFYX

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

TTM2025202420232022202120202019
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и SFYX

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и SFYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

—

—