PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с PTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с PTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and PTL (Inspire 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index. GLRY is actively managed, while PTL is passively managed. Over the past year, GLRY returned 29.41% vs 25.04% for PTL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for PTL.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и PTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire 500 ETF (PTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у PTL с доходностью 14.00%.

GLRY

1 день
0.07%
1 месяц
3.45%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.60%
1 год
29.41%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

PTL

1 день
0.26%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.25%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и PTL

2026 (YTD)20252024
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.99%16.50%5.14%
PTL
Inspire 500 ETF		14.00%17.92%7.22%

Correlation

The correlation between GLRY and PTL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between GLRY and PTL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRY и PTL

Секторы
GLRY
PTL

Технологии

27.6%
33.5%

Промышленность

24.6%
18.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
6.4%

Финансовые услуги

10.2%
7.7%

Здравоохранение

8.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.2%

Коммунальные услуги

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.6%
6.0%

Энергетика

2.5%
9.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.1%

Технологии

GLRY
27.6%
PTL
33.5%

Промышленность

GLRY
24.6%
PTL
18.6%

Потребительский циклический сектор

GLRY
12.0%
PTL
6.4%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
PTL
7.7%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
PTL
5.1%

Коммуникационные услуги

GLRY
6.3%
PTL
1.2%

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
PTL
4.3%

Недвижимость

GLRY
2.6%
PTL
6.0%

Энергетика

GLRY
2.5%
PTL
9.1%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
PTL
6.1%

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
PTL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Inspire 500 ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с WWJDPTL с RISN

Доходность на риск

GLRY vs. PTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c PTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire 500 ETF (PTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRYPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.62

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.22

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.32

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

11.48

-2.14

GLRY vs. PTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и PTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRY и PTL

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки PTL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и PTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-19.72%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-7.57%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.42%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-2.48%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.19%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и PTL

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Inspire 500 ETF (PTL) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.21%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

12.06%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

15.61%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

17.86%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

17.86%

+3.60%

Сравнение комиссий GLRY и PTL

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTL в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и PTL

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PTL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%
PTL
Inspire 500 ETF		1.13%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and PTL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (7.26%) compared to PTL (6.21%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs PTL's -19.72%.

On 1-year performance, GLRY leads with 29.41% vs 25.04% for PTL. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PTL has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLRY has performed better with a 29.41% return vs 25.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

PTL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.24% for GLRY.

GLRY is categorized as Momentum, while PTL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.09% for PTL.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и PTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор