Сравнение GLRY с JHMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).
GLRY и JHMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и JHMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и JHMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 3.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 2.50% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью 2.50%.
GLRY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
JHMM
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и JHMM
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.
Доходность на риск
GLRY vs. JHMM — Ранг доходности на риск
GLRY
JHMM
Сравнение GLRY c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | JHMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.43 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.40 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 6.27 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.94 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и JHMM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и JHMM
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности JHMM в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и JHMM
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и JHMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -40.71% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.57% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -24.10% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -6.14% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -5.50% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.04% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и JHMM
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.87% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 10.91% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 19.52% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.31% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 19.58% | +1.90% |