PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с IJK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и IJK


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 5.12%.


GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*

IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий GLRY и IJK

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IJK в 0.24%.


Доходность на риск

GLRY vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYIJKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.53

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.68

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

7.18

+1.76

GLRY vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IJK равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYIJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.99

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между GLRY и IJK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и IJK

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IJK в 0.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и IJK

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и IJK.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-54.47%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.71%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-29.24%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.74%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-10.86%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.20%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и IJK

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.42%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.86%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

13.37%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

22.39%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.63%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

21.00%

+0.48%