Сравнение GLRY с IJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK).
GLRY и IJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и IJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и IJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 5.12%.
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и IJK
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IJK в 0.24%.
Доходность на риск
GLRY vs. IJK — Ранг доходности на риск
GLRY
IJK
Сравнение GLRY c IJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | IJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.53 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.68 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.18 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и IJK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и IJK
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IJK в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и IJK
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и IJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -54.47% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.71% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -29.24% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -5.74% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -10.86% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.20% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и IJK
Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.42%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.86% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 13.37% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 22.39% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.63% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.00% | +0.48% |