PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с DVOL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds. GLRY is actively managed, while DVOL is passively managed. Over the past 5 years, GLRY returned 8.89%/yr vs 7.25%/yr for DVOL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 4.84%.

GLRY

1 день
0.07%
1 месяц
3.45%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.60%
1 год
29.41%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.21%
1 год
5.35%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и DVOL

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.99%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.64%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		4.84%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%2.85%

Correlation

The correlation between GLRY and DVOL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.68

The correlation between GLRY and DVOL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLRY и DVOL

Секторы
GLRY
DVOL

Технологии

27.6%
4.5%

Промышленность

24.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.7%

Финансовые услуги

10.2%
19.2%

Здравоохранение

8.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

2.6%
12.0%

Энергетика

2.5%
13.6%

Сырьевые материалы

1.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
8.3%

Технологии

GLRY
27.6%
DVOL
4.5%

Промышленность

GLRY
24.6%
DVOL
16.7%

Потребительский циклический сектор

GLRY
12.0%
DVOL
9.7%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
DVOL
19.2%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
DVOL
3.3%

Коммуникационные услуги

GLRY
6.3%
DVOL
3.5%

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
DVOL
2.9%

Недвижимость

GLRY
2.6%
DVOL
12.0%

Энергетика

GLRY
2.5%
DVOL
13.6%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
DVOL
6.1%

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
DVOL
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

GLRY vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRYDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.45

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.74

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.55

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

1.90

+7.45

GLRY vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRY и DVOL

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-38.26%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.82%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-11.66%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-24.65%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.82%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-7.14%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.83%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и DVOL

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.33%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

9.47%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

11.81%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

14.40%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

17.68%

+3.78%

Сравнение комиссий GLRY и DVOL

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и DVOL

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DVOL в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.66%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and DVOL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (7.26%) compared to DVOL (3.33%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, GLRY leads with 8.89% vs 7.25% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLRY has performed better with a 8.89% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

DVOL has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.24% for GLRY.

They also come from different issuers: Inspire and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.60% for DVOL.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор