PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с BOUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

GLRY и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и BOUT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		8.23%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 8.23%.

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

BOUT

1 день
2.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
8.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.69%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий GLRY и BOUT

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Доходность на риск

GLRY vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.40

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.66

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.65

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

1.81

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.40

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между GLRY и BOUT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и BOUT

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BOUT в 0.32%

TTM20252024202320222021202020192018
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.32%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и BOUT

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-36.75%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.73%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-28.28%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-6.50%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-12.55%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.95%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и BOUT

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.83%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.61%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

17.18%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

21.74%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

19.54%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

22.96%

-1.48%