PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с BLES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и BLES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и BLES


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
BLES
Inspire Global Hope ETF
2.87%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у BLES с доходностью 2.87%.


GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*

BLES

1 день
2.53%
1 месяц
-5.71%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.21%
1 год
20.00%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Inspire Global Hope ETF

Сравнение комиссий GLRY и BLES

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLES в 0.58%.


Доходность на риск

GLRY vs. BLES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

BLES
Ранг доходности на риск BLES: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c BLES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYBLESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.77

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.62

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

7.76

+1.02

GLRY vs. BLES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLES равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и BLES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYBLESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между GLRY и BLES составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и BLES

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BLES в 1.93%


TTM202520242023202220212020201920182017
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.93%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и BLES

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и BLES.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYBLESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-40.35%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.26%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-26.61%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-5.84%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-6.14%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.57%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и BLES

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Inspire Global Hope ETF (BLES) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYBLESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.73%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

9.31%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

16.59%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

16.42%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

19.03%

+2.45%