PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с BKMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).

GLRY и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 2.04%.

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY

Сравнение комиссий GLRY и BKMC

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

GLRY vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYBKMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.83

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.29

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.27

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

5.37

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BKMC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.83

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между GLRY и BKMC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и BKMC

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BKMC в 1.51%

TTM202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и BKMC

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и BKMC.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-25.02%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-14.15%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-25.02%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.34%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-6.68%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.34%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и BKMC

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.02%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

11.74%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

20.92%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

18.73%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

19.28%

+2.20%