PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и BIZD


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
-11.26%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -11.26%.


GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*

BIZD

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-17.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

VanEck Vectors BDC Income ETF

Сравнение комиссий GLRY и BIZD

GLRY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


Доходность на риск

GLRY vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYBIZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.81

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

-1.05

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.73

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

-1.49

+10.42

GLRY vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.81

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между GLRY и BIZD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и BIZD

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BIZD в 14.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
14.23%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и BIZD

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и BIZD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-55.44%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-22.22%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-22.91%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-21.29%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-6.58%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

10.98%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и BIZD

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.68%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

14.30%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

21.28%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

17.17%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

21.59%

-0.11%