Сравнение GLRY с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
GLRY и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и BIZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -11.26%.
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и BIZD
GLRY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.
Доходность на риск
GLRY vs. BIZD — Ранг доходности на риск
GLRY
BIZD
Сравнение GLRY c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.81 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -1.05 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.73 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -1.49 | +10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.81 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и BIZD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и BIZD
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BIZD в 14.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и BIZD
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и BIZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -55.44% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -22.22% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -22.91% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -21.29% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -6.58% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 10.98% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и BIZD
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.68% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 14.30% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 21.28% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.17% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.59% | -0.11% |