PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. GLRY is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 5 years, GLRY returned 8.75%/yr vs 4.49%/yr for BIZD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%.

GLRY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.74%
6 месяцев
14.15%
1 год
29.46%
3 года*
21.19%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		16.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-0.21%

Correlation

The correlation between GLRY and BIZD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.54

The correlation between GLRY and BIZD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLRY и BIZD

Секторы
GLRY
BIZD

Технологии

32.3%

-

Промышленность

24.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Финансовые услуги

10.2%
100.0%

Здравоохранение

8.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.6%

-

Энергетика

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Технологии

GLRY
32.3%
BIZD

-

Промышленность

GLRY
24.6%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

GLRY
11.9%
BIZD

-

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
BIZD
100.0%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
BIZD

-

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
BIZD

-

Недвижимость

GLRY
2.6%
BIZD

-

Энергетика

GLRY
2.5%
BIZD

-

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

GLRY
1.6%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

GLRY vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.59

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.73

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.48

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

-0.84

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.59

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GLRY и BIZD

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-55.44%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-22.22%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-22.56%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-22.91%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-17.45%

+17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-6.72%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

12.68%

-9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и BIZD

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 5.58% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.39%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

14.95%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

18.25%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.43%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

21.74%

-0.34%

Сравнение комиссий GLRY и BIZD

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и BIZD

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and BIZD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (5.58%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs BIZD's -55.44%.

On 5-year performance, GLRY leads with 8.75% vs 4.49% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLRY has performed better with a 8.75% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 0.24% for GLRY.

GLRY is categorized as Momentum, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: Inspire and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.42% for BIZD.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор