Сравнение GLRY с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
GLRY и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и AVDV
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
GLRY vs. AVDV — Ранг доходности на риск
GLRY
AVDV
Сравнение GLRY c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.78 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.48 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.87 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 16.10 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.78 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.81 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и AVDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и AVDV
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и AVDV
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -43.01% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.19% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -28.08% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -7.48% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -6.88% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.17% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и AVDV
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.42% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.50% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 12.20% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 18.44% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.15% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 19.76% | +1.72% |