Сравнение GLRY с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
GLRY и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и AIRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 3.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 12.74% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.
GLRY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 20.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и AIRR
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Доходность на риск
GLRY vs. AIRR — Ранг доходности на риск
GLRY
AIRR
Сравнение GLRY c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.23 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.92 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.78 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 16.89 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.23 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и AIRR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и AIRR
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности AIRR в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.16% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и AIRR
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и AIRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -42.37% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.09% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -27.95% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -9.09% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -7.50% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.71% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и AIRR
Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.83%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.92% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 19.67% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 28.26% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 25.07% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 26.14% | -4.66% |