PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и AIRR


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.


GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Сравнение комиссий GLRY и AIRR

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.


Доходность на риск

GLRY vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.23

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.92

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

4.78

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

16.89

-8.11

GLRY vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.23

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.89

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.20

Корреляция

Корреляция между GLRY и AIRR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и AIRR

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности AIRR в 0.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и AIRR

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и AIRR.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-42.37%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.09%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-27.95%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-9.09%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-7.50%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.71%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и AIRR

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.83%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

10.92%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

19.67%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

28.26%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

25.07%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

26.14%

-4.66%