PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRBX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRBX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRBX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRBX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		-0.60%13.16%12.27%11.52%-12.77%12.69%1.54%12.10%-10.60%6.03%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, GLRBX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.40% против 16.19% соответственно.

GLRBX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.15%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.92%
10 лет*
4.40%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Balanced: Golden Rainbow Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с GLRBX:
GLRBX с FPACXGLRBX с JASCXGLRBX с JAVAXGLRBX с BERIXGLRBX с BWBIXGLRBX с AVEFXGLRBX с CSTAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий GLRBX и WWWEX

GLRBX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund

Доходность на риск

GLRBX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRBX
Ранг доходности на риск GLRBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRBX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRBX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRBXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.39

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.65

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.57

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

1.42

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRBX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRBX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRBX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRBXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.39

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.24

+0.41

Корреляция

Корреляция между GLRBX и WWWEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRBX и WWWEX

Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		5.02%4.95%3.31%2.05%5.18%6.72%1.14%1.90%11.45%7.69%1.59%2.59%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GLRBX и WWWEX

Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRBXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-82.60%

+61.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-12.14%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-26.94%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.86%

-36.00%

+19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-7.95%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-41.54%

+38.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

4.88%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRBX и WWWEX

Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 3.49%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRBXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.99%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

14.24%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

18.32%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

19.91%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

19.12%

-10.87%