Сравнение GLRBX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -2.31% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.22% против 7.10% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.22%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и TPDAX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
GLRBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
GLRBX
TPDAX
Сравнение GLRBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.07 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.68 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.33 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 12.75 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.07 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и TPDAX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.11% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и TPDAX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -22.29% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -7.58% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -17.58% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -22.29% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.56% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.94% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.98% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и TPDAX
Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 2.86%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.00% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 9.73% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 12.21% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 10.12% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 9.86% | -1.63% |