Сравнение GLRBX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRBX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRBX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund	-2.31%	13.16%	12.27%	11.52%	-12.77%	12.69%	1.54%	12.10%	-10.60%	3.97%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-3.62%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, GLRBX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

GLRBX

1 день: -0.10%

1 месяц: -5.20%

С начала года: -2.31%

6 месяцев: -0.18%

1 год: 11.55%

3 года*: 10.41%

5 лет*: 5.70%

10 лет*: 4.22%

PALDX

1 день: -0.22%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -3.62%

6 месяцев: -1.03%

1 год: 12.43%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 7.99%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

James Balanced: Golden Rainbow Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с GLRBX:

GLRBX с FPACX GLRBX с JASCX GLRBX с JAVAX GLRBX с BWBIX GLRBX с BERIX GLRBX с AVEFX GLRBX с CSTAX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с AMBFX

Сравнение комиссий GLRBX и PALDX

GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

GLRBX

James Balanced: Golden Rainbow Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

GLRBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLRBX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	1.12	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	1.65	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.25	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.95	1.42	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.29	6.83	+1.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRBX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRBX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRBX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLRBX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	1.12	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.67	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.71	-0.07

Корреляция

Корреляция между GLRBX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRBX и PALDX

Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund	5.11%	4.95%	3.31%	2.05%	5.18%	6.72%	1.14%	1.90%	11.45%	7.69%	1.59%	2.59%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.62%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLRBX и PALDX

Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLRBX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.59%	-26.16%	+4.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.75%	-8.20%	+2.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.73%	-20.47%	+3.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.86%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.55%	-5.96%	+0.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.28%	-4.16%	+0.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.35%	1.70%	-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRBX и PALDX

Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 2.86%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLRBX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.86%	3.05%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.23%	5.86%	-0.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.64%	11.52%	-2.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.33%	12.08%	-3.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.23%	12.75%	-4.52%

Сравнение GLRBX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности GLRBX и PALDX

Сравнение доходности по годам GLRBX и PALDX

Доходность по периодам

GLRBX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLRBX и PALDX

Доходность на риск

GLRBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

GLRBX

PALDX

Сравнение GLRBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLRBX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRBX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок GLRBX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLRBX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)