PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRBX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRBX с PALDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLRBX (James Balanced: Golden Rainbow Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, GLRBX returned 6.65%/yr vs 9.57%/yr for PALDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GLRBX charges 1.18%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности GLRBX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRBX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 7.89%.

GLRBX

1 день
0.28%
1 месяц
1.65%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.08%
1 год
18.35%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.07%

PALDX

1 день
0.00%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.92%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRBX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		5.85%13.16%12.27%11.52%-12.77%12.69%1.54%12.10%-10.60%3.97%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.89%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between GLRBX and PALDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between GLRBX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Balanced: Golden Rainbow Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с GLRBX:
GLRBX с FPACXGLRBX с JASCXGLRBX с JAVAXGLRBX с GRSPXGLRBX с JMCRXGLRBX с EKBAXGLRBX с TPDAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с IBALXPALDX с SCD

Доходность на риск

GLRBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRBX
Ранг доходности на риск GLRBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRBX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRBX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRBXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.73

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.92

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.62

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

17.16

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRBX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRBX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRBX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRBXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.81

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GLRBX и PALDX

Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRBXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-26.16%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-5.96%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-16.06%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-20.47%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-4.09%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.25%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRBX и PALDX

James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRBXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.30%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

6.18%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

7.89%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

12.11%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.30%

12.69%

-4.39%

Сравнение комиссий GLRBX и PALDX

GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRBX и PALDX

Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности PALDX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRBX
James Balanced: Golden Rainbow Fund		4.71%4.95%3.31%2.05%5.18%6.72%1.14%1.90%11.45%7.69%1.59%2.59%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.02%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GLRBX and PALDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLRBX has higher volatility (2.46%) compared to PALDX (2.30%). In terms of maximum drawdown, GLRBX dropped -21.59% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRBX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор