Сравнение GLRBX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -2.31% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.22% против 8.62% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.22%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и CONWX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
GLRBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
GLRBX
CONWX
Сравнение GLRBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.70 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.36 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.99 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 11.30 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и CONWX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.11% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и CONWX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -26.09% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -8.60% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -12.49% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -26.09% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -2.03% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.78% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.52% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и CONWX
James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.12% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 5.43% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 10.70% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 10.26% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 11.15% | -2.92% |