Сравнение GLOF с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
GLOF и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 10.98% против 7.29% соответственно.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и WDIV
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
GLOF vs. WDIV — Ранг доходности на риск
GLOF
WDIV
Сравнение GLOF c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.00 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.73 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.76 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 10.57 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.00 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и WDIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и WDIV
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и WDIV
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -42.34% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.61% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -22.12% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -42.34% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.13% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -5.90% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.24% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и WDIV
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.74% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.40% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 12.08% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.68% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.44% | +1.68% |